ETF の乖離率

何となく、最近は TOPIX と ETF 1306 が微妙に乖離しているような気がしたので、調べてみた。

野村のETF　NEXT FUNDS専用サイト | 取引所価格／基準価額／ベンチマーク指標｜乖離率「”TOPIX連動型上場投資信託（1306）”」　に日次/週次/月次の乖離率の推移グラフが載っている。

月次をみると 最近は - 1 % 位の乖離があるね。なんでかなぁー。

閑話休題。乖離率を調べていたら、運用実績に目がとまった。

野村のETF　NEXT FUNDS専用サイト｜TOPIX連動型上場投資信託（1306）　には、交付目論見書（PDF） があるけれど、ここには過去の運用実績が書いてある。

3～6 期は 1 口当たり 10 円以上の分配金が出ている。が、基準価額が下がっているので、多分今年は損するかもね。

ちなみに、決算は 7月10日。交付目論見書の信託約款によると

（名義登録と収益分配金の支払い）
第42 条 収益分配金は、計算期間終了日現在において、氏名もしくは名称および住所が受託者に登録されている者を、計算期間終了日現在における受益者とし（以下「名義登録受益者」といいます。）、当該名義登録受益者に支払います。この場合、名義登録受益者が計算期間終了日現在における振替制度移行後も受益証券を保有している所有者と異なる場合であっても、受託者は、当該所有者に対して収益分配金の支払いおよびその他損害についてその責を負わないものとします。

とあるので、7月10日に ETF を持っていればよいらしい。「終了日現在において」なので、7月10日をまたがないと確定しないのかな？つまり、7月10日にETFを購入して同日に売却した場合は対象にはならないのでしょうね。7月10日に購入して翌日11日に売却した場合は対象になるのかな。

あー、難しいことこの上ない。

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